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4、[color=#0000FF]第二個*報是LIBOR與相對無風險利率,亦被稱爲OIS(隔夜指數掉期利率),兩者的差距不斷拉大。
3、銀行間隔夜指數掉期息差擴闊爲最大值已持續了兩年多。
5、2008年9月15日,倫敦銀行同業拆息與隔夜指數掉期間的息差達到1.05%,並於當年10月達到3.64%的最高水平。
2、隔夜指數掉期合約是一種定息與浮息掉期交易,其中浮息部分與一個定期公佈的隔夜參考利率指數掛。
1、隔夜指數掉期指將隔夜利率交換成爲若干固定利率的利率掉期。
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