結果表明,滬銅期貨價格不服從正態分佈,價格之間存在長記憶*,從而對有效市場假說提出了質疑。
作爲銅現貨市場價格走向“風向標”的滬銅期貨價格,因受到各種風險因素的影響而處於不斷起伏波動之中。
仍然應該採用更廣泛的方法和手段作爲補充方法,提高和完善人工神經網絡對滬銅期貨的預測能力。
同時發現,滬銅期貨存在着一個大約510天的非週期循環長度,進一步*期貨市場價格波動的非隨機*。
結果表明,滬銅期貨價格不服從正態分佈,價格之間存在長記憶*,從而對有效市場假說提出了質疑。
作爲銅現貨市場價格走向“風向標”的滬銅期貨價格,因受到各種風險因素的影響而處於不斷起伏波動之中。
仍然應該採用更廣泛的方法和手段作爲補充方法,提高和完善人工神經網絡對滬銅期貨的預測能力。
同時發現,滬銅期貨存在着一個大約510天的非週期循環長度,進一步*期貨市場價格波動的非隨機*。