利用概率論的理論,推匯出了某一假定*券市場中有限週期買入期權的三項式期權定價公式。
買入期權收支平衡點等於執行價加上期權金。
但是如果港*在買入期權到期之前大幅升值,該基金公司就會大賺一筆。
賣出期貨合同和買進買入期權的組合,叫做組合買入賣出期權。
期權分爲兩種基本形式:買入期權和賣出期權。
利用概率論的理論,推匯出了某一假定*券市場中有限週期買入期權的三項式期權定價公式。
買入期權收支平衡點等於執行價加上期權金。
但是如果港*在買入期權到期之前大幅升值,該基金公司就會大賺一筆。
賣出期貨合同和買進買入期權的組合,叫做組合買入賣出期權。
期權分爲兩種基本形式:買入期權和賣出期權。